Erfahrung garantiert Qualität und Sicherheit
Die Microstep AG ist seit über 10 Jahren für ihre Kunden tätig. In dieser Zeit haben wir in zahlreichen Projekten und mit klugen Konzepten bewiesen, dass wir mit Know-how und innovativen Lösungen die Finanz- und Energiemärkte und große Informationsströme im täglichen Geschäft besser beherrsch- und nutzbar machen können.
Im Folgenden möchten wir eine repräsentative Auswahl von Referenzprojekten vorstellen. Wir beschränken uns hier auf den Kernbereich der Microstep AG inkl. der Projekte unseres Tochterunternehmens Microstep Financial Markets AG.
Die Referenzen der übrigen Bereiche (Energie, Informationsanalyse) finden Sie auf den Seiten der verantwortlichen Tochterunternehmen, Likron GmbH, Matobis AG und mergeflow AG.
Unsere Projektreferenzen in den Bereichen Treasury, Investment Banking, Risiko- und Portfoliomanagement
sowie in der Umsetzung in Software & IT:
Beispiele nach Branchen
Gesamtbanksteuerung: Bilanzsimulation und Stresstest im negativen Zinsbereich mehr
Aufbau einer Datenbank für das Research von ABS-Produkten im Primärmarkt mehr
Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderung für die Eigenkapitalunterlegung im Bereich Aircraft-Finance mehr
Anwendung für die Analyse des Gesamtbank-Cashflows mehr
Aufbau von Reporting-Strukturen im Asset-Liability-Management für eine komplexe Bilanzstruktur mehr
Research-Datenbank für Bonds und iBoxx mehr
Entwicklung, Implementierung, Betrieb und Wartung eines Bondhandelssystems und Anbindung an interne und externe Systeme mehr
Aufbau einer Research-Datenbank für die Analyse von Bilanzdaten von Corporates mehr
Entwicklung einer Anwendung für die Optimierung und Simulation von Cross-Asset Portfolien mit Backtesting von Strategien mehr
Systemmigration von Front Arena nach Summit FT mehr
Aufbau von Marktdatenplausibilisierungsprozessen und Parameterschätzung für Plausibilisierungstools mehr
Aufbau der Marktdatenversorgung im Bereich Fixed Income und Anbindung an das Risikomanagementsystem mehr
Systemmigration von SAP nach Front Arena mehr
Systementwicklung zur Erfassung und Veröffentlichung von OTC-Geschäften zum Zwecke der Nachhandelstransparenz (MiFid) mehr
Pricing-Server für Trader im Bereich Financials, Corporates und ABS (Bonds) inkl. Analyse-Tools als Windows-Service mehr
Pricing-Sheets für Trader im Bereich Financials, Corporates und ABS mehr
Entwicklung eines Pricing- und Analysesystems für Kreditportfolien und deren Hedging mit Derivaten für Corporate Treasury Sales mehr
Entwicklung eines Pricing- und Strukturierungssystems für Zins-, Inflations- FX-, Credit- und Commodity-Produkte mehr
Relative Value Tool für Credit- und Rates-Research und Analyse-Tools für Bonds und Bondportfolien mehr
Webbasierte Plattform für Research-Publikationen und Datenanalyse von Bonds mehr
Vorstudie für die Eigenemission strukturierter Produkte als Vorstandsvorlage mehr
Ableitung von Swaption-Skews aus Cap/Floor-Daten mehr
Entwicklung und Implementierung eines Pricing- und Risikomanagement-Frameworks für inflationsgelinkte Zinsprodukte mehr
Entwicklung und Implementierung eines Pricing- und Risikomanagement-Frameworks für Immobilienindex-Derivate mehr
Szenariogenerierungs und -analysetool für Finanzzeitreihen mehr
Konzeption und Entwicklung eines Tools für die Bewertung und das Hedging von inflationsindexierten Mietverträgen mehr
Analyse der Bilanzstruktur und Ableitung von Absicherungsstrategien mehr
Tool für die Konstruktion und die Analyse eines Modellportfolios europäischer Anleihen mehr
- Analyse und Optimierung der Strategischen Asset Allokation eines rentenlastigen Anlageportfolios mehr
- Aufbau eines automatisierten Ordermanagement- und Trading-Systems im kurzfristigen Stromhandel mehr
- Vergleich der vereinfachten, aufsichtsrechtlichen Methoden (CEM, SA-CCR) mit einem fortgeschrittenen Ansatzes für die Berechnung des EaD für Credit Valuation Adjustments mehr
- Konzeption und Entwicklung eines Cross-Asset Pricing- und Risikomanagementsystems für komplexe Portfolien mehr
- Entwicklung und Umsetzung einer Handels- und Absicherungs-strategie unter Einsatz von Zinsderivaten mehr
- Konzeption und Implementierung von Zins-Kalibrierungsmodellen im Multikurven-Umfeld mehr
- Konzeption und Implementierung von generischen Markt-Szenarien für alle Marktdatenklassen mehr
- Aufbau einer Webapplikation zur Publikation abgeleiteter Marktdaten und Bewertung von Zinsoptionen mehr
Beispiele nach Projekttyp
- Entwicklung, Implementierung, Betrieb und Wartung eines Bondhandelssystems und Anbindung an interne und externe Systeme mehr
- Entwicklung eines Pricing- und Analysesystems für Kreditportfolien und deren Hedging mit Derivaten für Corporate Treasury Sales mehr
- Systemmigration von Front Arena nach Summit FT mehr
- Entwicklung und Implementierung eines Pricing- und Risiko-management-Frameworks für inflationsgelinkte Zinsprodukte mehr
- Entwicklung und Implementierung eines Pricing- und Risiko-management-Frameworks für Immobilienindex-Derivate mehr
- Konzeption und Entwicklung eines Tools für die Bewertung und das Hedging von inflationsindexierten Mietverträgen mehr
- Szenariogenerierungs und -analysetool für Finanzzeitreihen mehr
- Aufbau von Marktdatenplausibilisierungsprozessen und Parameterschätzung für Plausibilisierungstools mehr
- Aufbau von Reporting-Strukturen im Asset-Liability-Management für eine komplexe Bilanzstruktur mehr
- Vorstudie für die Eigenemission strukturierter Produkte als Vorstandsvorlage mehr
- Aufbau eines automatisierten Ordermanagement- und Trading-Systems im kurzfristigen Stromhandel mehr
- Aufbau der Marktdatenversorgung im Bereich Fixed Income und Anbindung an das Risikomanagementsystem mehr
- Konzeption und Implementierung von Zins-Kalibrierungsmodellen im Multikurven-Umfeld mehr
- Konzeption und Implementierung von generischen Markt-Szenarien für alle Marktdatenklassen mehr
- Ableitung von Swaption-Skews aus Cap/Floor-Daten mehr
- Aufbau einer Webapplikation zur Publikation abgeleiteter Marktdaten und Bewertung von Zinsoptionen mehr
- Entwicklung einer Anwendung für die Optimierung und Simulation von Cross-Asset Portfolien mit Backtesting von Strategien mehr
- Relative Value Tool für Credit- und Rates-Research und Analyse-Tools für Bonds und Bondportfolien mehr
- Tool für die Konstruktion und die Analyse eines Modellportfolios europäischer Anleihen mehr
- Anwendung für die Analyse des Gesamtbank-Cashflows mehr
- Pricing-Sheets für Trader im Bereich Financials, Corporates und ABS mehr
- Vergleich der vereinfachten, aufsichtsrechtlichen Methoden (CEM, SA-CCR) mit einem fortgeschrittenen Ansatzes für die Berechnung des EaD für Credit Valuation Adjustments mehr
- Aufbau einer Bewertungsbibliothek für Variable Annuities mehr
- Konzeption und Entwicklung eines Cross-Asset Pricing- und Risikomanagementsystems für komplexe Portfolien mehr
- Analyse der Bilanzstruktur und Ableitung von Absicherungsstrategien mehr
- Aufbau von Reporting-Strukturen im Asset-Liability-Management für eine komplexe Bilanzstruktur mehr
- Entwicklung und Umsetzung einer Handels- und Absicherungsstrategie unter Einsatz von Zinsderivaten mehr
- Analyse und Optimierung der Strategischen Asset Allokation eines rentenlastigen Anlageportfolios mehr
- Entwicklung, Implementierung, Betrieb und Wartung eines Bondhandelssystems und Anbindung an interne und externe Systeme mehr
- Entwicklung eines Pricing- und Analysesystems für Kreditportfolien und deren Hedging mit Derivaten für Corporate Treasury Sales mehr
- Entwicklung eines Pricing- und Strukturierungssystems für Zins-, Inflations- FX-, Credit- und Commodity-Produkte mehr
- Systementwicklung zur Erfassung und Veröffentlichung von OTC-Geschäften zum Zwecke der Nachhandelstransparenz (MiFid) mehr
- Systemmigration von Front Arena nach Summit FT mehr
- Systemmigration von SAP nach Front Arena mehr
- Entwicklung und Implementierung eines Pricing- und Risiko-management-Frameworks für inflationsgelinkte Zinsprodukte mehr
- Entwicklung und Implementierung eines Pricing- und Risiko-management-Frameworks für Immobilienindex-Derivate mehr
- Konzeption und Entwicklung eines Tools für die Bewertung und das Hedging von inflationsindexierten Mietverträgen mehr
- Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderung für die Eigenkapitalunterlegung im Bereich Aircraft-Finance mehr
- Szenariogenerierungs und -analysetool für Finanzzeitreihen mehr
- Aufbau eines automatisierten Ordermanagement- und Trading-Systems im kurzfristigen Stromhandel mehr
- Aufbau der Marktdatenversorgung im Bereich Fixed Income und Anbindung an das Risikomanagementsystem mehr
- Konzeption und Implementierung von Zins-Kalibrierungsmodellen im Multikurven-Umfeld mehr
- Konzeption und Implementierung von generischen Markt-Szenarien für alle Marktdatenklassen mehr
- Ableitung von Swaption-Skews aus Cap/Floor-Daten mehr
- Aufbau einer Webapplikation zur Publikation abgeleiteter Marktdaten und Bewertung von Zinsoptionen mehr
- Entwicklung einer Anwendung für die Optimierung und Simulation von Cross-Asset Portfolien mit Backtesting von Strategien mehr
- Aufbau einer Datenbank für das Research von ABS-Produkten im Primärmarkt mehr
- Research-Datenbank für Bonds und iBoxx mehr
- Aufbau einer Research-Datenbank für die Analyse von Bilanzdaten von Corporates mehr
- Relative Value Tool für Credit- und Rates-Research und Analyse-Tools für Bonds und Bondportfolien mehr
- Tool für die Konstruktion und die Analyse eines Modellportfolios europäischer Anleihen mehr
- Anwendung für die Analyse des Gesamtbank-Cashflows mehr
- Webbasierte Plattform für Research-Publikationen und Datenanalyse von Bonds mehr
- Pricing-Server für Trader im Bereich Financials, Corporates und ABS (Bonds) inkl. Analyse-Tools als Windows-Service mehr
- Pricing-Sheets für Trader im Bereich Financials, Corporates und ABS mehr
- Aufbau einer Bewertungsbibliothek für Variable Annuities mehr
- Konzeption und Entwicklung eines Cross-Asset Pricing- und Risikomanagementsystems für komplexe Portfolien mehr
- Entwicklung, Implementierung, Betrieb und Wartung eines Bondhandelssystems und Anbindung an interne und externe Systeme mehr
- Entwicklung eines Pricing- und Analysesystems für Kreditportfolien und deren Hedging mit Derivaten für Corporate Treasury Sales mehr
- Entwicklung eines Pricing- und Strukturierungssystems für Zins-, Inflations- FX-, Credit- und Commodity-Produkte mehr
- Systemmigration von SAP nach Front Arena mehr
- Konzeption und Entwicklung eines Tools für die Bewertung und das Hedging von inflationsindexierten Mietverträgen mehr
- Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderung für die Eigenkapitalunterlegung im Bereich Aircraft-Finance mehr
- Szenariogenerierungs und -analysetool für Finanzzeitreihen mehr
- Vorstudie für die Eigenemission strukturierter Produkte als Vorstandsvorlage mehr
- Aufbau eines automatisierten Ordermanagement- und Trading-Systems im kurzfristigen Stromhandel mehr
- Aufbau einer Webapplikation zur Publikation abgeleiteter Marktdaten und Bewertung von Zinsoptionen mehr
- Entwicklung einer Anwendung für die Optimierung und Simulation von Cross-Asset Portfolien mit Backtesting von Strategien mehr
- Anwendung für die Analyse des Gesamtbank-Cashflows mehr
- Pricing-Server für Trader im Bereich Financials, Corporates und ABS (Bonds) inkl. Analyse-Tools als Windows-Service mehr
- Projekt zur Einführung von Calypso mit Aufbau von Front- und Middleoffice Funktionen mehr
- Aufbau einer Bewertungsbibliothek für Variable Annuities mehr
- Konzeption und Entwicklung eines Cross-Asset Pricing- und Risikomanagementsystems für komplexe Portfolien mehr